Отправлено: 18.03.06 17:54. Заголовок: Вопрос по эконометрике/Временным рядам

Мне научный руководитель сказал загадочную фразу: "В совей модели лучше использовать не VAR (векторную авторегрессию), а VEC, т.к. все переменные нестационарны".

Я тут почти все слова понимаю, но что оно все вместе значит...?

Если серьезно: что такое этот VEC, и как его его делать (пока интересует не техническая сторона, а, скорее, для чего оно нужно, почему не подходит обычный VAR, и какие результаты оно может принести)?

 Отправлено: 20.03.06 21:43. Заголовок: Re:

"Есть мнение, и не только мое" :), что это Vector Error-Correction model... $1000 не постоавлю, но скорее всего, именно это имелось в виду.