Отправлено: 18.03.06 21:14. Заголовок: Эконометрика?

Мне научный руководитель сказал загадочную фразу: "В совей модели лучше использовать не VAR (векторную авторегрессию), а VEC, т.к. все переменные нестационарны".

Я тут почти все слова понимаю, но что оно все вместе значит...?

Если серьезно: что такое этот VEC, и как его его делать (пока интересует не техническая сторона, а, скорее, для чего оно нужно, почему не подходит обычный VAR, и какие результаты оно может принести)?

 Отправлено: 19.03.06 15:16. Заголовок: Re:

Гмммм. Мне то же самое сказали))
Про VECH - насколько я понял он так пишется в литературе нашел мало.
Думаю нам стоит объединиться и эту тему изучить совместно.


apotapenko собака bk.ru

 Отправлено: 19.03.06 16:29. Заголовок: Re:

Они нашли друг друга!

 Отправлено: 19.03.06 17:00. Заголовок: Re:

Могу предположить, что это может быть связанно с Error Correction.....

Antonio

спроси у Турунцевой....она поможет ;)

 Отправлено: 19.03.06 19:59. Заголовок: Re:

Есть мнение, что ответ вы найдёте в книжке Time Series by Hamilton.

 Отправлено: 19.03.06 23:28. Заголовок: Re:

VEC - vector error correction. Для нестационарных переменных нужно проверить на наличие коинтеграции, и если она есть, строитть VEC.

Канторович Г. Г.

 Отправлено: 21.03.06 14:37. Заголовок: Re:

О!!!!!!! А я был прав!!!! =)))
Не зря учил АВР целых полгода!

 Отправлено: 21.03.06 20:36. Заголовок: Re:

engroma пишет:

цитата:

ответ вы найдёте в книжке Time Series by Hamilton

В этой книжке можно найти все, даже рецепт приготовления молодого ягненка под манговым соусом в условиях пустыни Гоби.

 Отправлено: 22.03.06 13:59. Заголовок: Re:

А от VAR она отличается наличием нестационарных переменных?

 Отправлено: 22.03.06 14:00. Заголовок: Re:

Совершенно согласна!