Автор | Сообщение |
|
Отправлено: 18.03.06 21:14. Заголовок: Эконометрика?
Мне научный руководитель сказал загадочную фразу: "В совей модели лучше использовать не VAR (векторную авторегрессию), а VEC, т.к. все переменные нестационарны". Я тут почти все слова понимаю, но что оно все вместе значит...? Если серьезно: что такое этот VEC, и как его его делать (пока интересует не техническая сторона, а, скорее, для чего оно нужно, почему не подходит обычный VAR, и какие результаты оно может принести)?
|
|
Цитата
|
Ответов - 9
[только новые]
|
|
|
Отправлено: 19.03.06 15:16. Заголовок: Re:
Гмммм. Мне то же самое сказали)) Про VECH - насколько я понял он так пишется в литературе нашел мало. Думаю нам стоит объединиться и эту тему изучить совместно. apotapenko собака bk.ru
|
|
Профиль
Цитата
|
|
Отправлено: 19.03.06 16:29. Заголовок: Re:
Они нашли друг друга!
|
|
Профиль
Цитата
|
|
Отправлено: 19.03.06 17:00. Заголовок: Re:
Могу предположить, что это может быть связанно с Error Correction..... Antonio спроси у Турунцевой....она поможет ;)
|
|
Профиль
Цитата
|
|
Отправлено: 19.03.06 19:59. Заголовок: Re:
Есть мнение, что ответ вы найдёте в книжке Time Series by Hamilton.
|
|
Профиль
Цитата
|
|
Отправлено: 19.03.06 23:28. Заголовок: Re:
VEC - vector error correction. Для нестационарных переменных нужно проверить на наличие коинтеграции, и если она есть, строитть VEC. Канторович Г. Г.
|
|
Цитата
|
|
Отправлено: 21.03.06 14:37. Заголовок: Re:
О!!!!!!! А я был прав!!!! =))) Не зря учил АВР целых полгода!
|
|
Профиль
Цитата
|
|
| Преподаватель
|
|
|
Отправлено: 21.03.06 20:36. Заголовок: Re:
engroma пишет: цитата: | ответ вы найдёте в книжке Time Series by Hamilton |
| В этой книжке можно найти все, даже рецепт приготовления молодого ягненка под манговым соусом в условиях пустыни Гоби.
|
|
Профиль
Цитата
|
|
Отправлено: 22.03.06 13:59. Заголовок: Re:
А от VAR она отличается наличием нестационарных переменных?
|
|
Профиль
Цитата
|
|
Отправлено: 22.03.06 14:00. Заголовок: Re:
Совершенно согласна!
|
|
Профиль
Цитата
|
|